Ola Luis,
nao percebi bem qual era a tua duvida, no entanto, parece-me que o que procuras é se tens de fazer TUDO dentro de um ficheiro so...a resposta é NAO !!!
Alias, uma das coisas que se faz para manter o trabalho "leve" (relativamente as ligaçoes de download) é a utilizaçao de varios ficheiros SWF...
Para os carregares para dentro do teu SWF principal, teras de usar a funçao LoadMovie ou a funçao LoadMovieNum.
Sao duas funçoes que servem para carregar ficheiros SWF externos para dentro do nosso SWF principal, mas funcionam de modo ligeiramente diferente...
Tenta ver o funcionamento dessas funçoes no Flash, e quando tiveres duvidas, diz...
Fica bem...